Unser bestelltes Auto ist verschwunden. Kann ich dagegen vorgehen?

Das klingt für mich äußerst schräg.
Du hast meiner Meinung nach folgende Möglichkeiten:
1. Mach richtig Druck, ruf dauernd an, wenn nötig täglich und Frag nach den aktuellen Status. Weise den Verkäufer drauf hin, dass er Vereinbarung in dem Vertrag zu erfüllen hat.
2. Gehe rechtlich dagegen vor.
3. (Meiner Meinung nach das Sinnvollste) einige dich mit ihm auf eine Vertragsauflösung. Wenn er nicht einwilligt gehe ebenfalls rechtlich dagegen vor.
Aber glaub mir, er wird einwilligen, denn wir hatten schon einmal einen ähnlichen Fall:
Da war es so, dass wir ein Auto bestellt hatten, welches um den Zeitraum durch das neue Modell ersetzt wurde, was allerdings der Händler beim Abschluss des Vertrages nicht mitbedacht hatte. Laut Vertrag haben wir uns auf das alte Modell geeinigt, welches preislich billiger war als das neue. Da das alte Modell nicht mehr produziert wurde, musste der Händler nun das neue uns verkaufen, nach dem Preis des alten. Der Händler hätte mit dem Verkauf keinen Gewinn gemacht. Also hat er uns ebenfalls schmoren lassen und wir konnten ständig hinterher telefonieren. Zuletzt wurde er richtig pampig und unhöflich, ganz und gar nicht so wie man einen Kunden behandeln sollte. Daher war uns schon klar, dass er uns abwimmeln wollte. Letztendlich haben wir uns dazu entschlossen die Bestellung zu stornieren und den Vertrag, im Interesse beider Seiten, aufzulösen.
Ich weiß nicht wie das bei dir aussieht, aber hat das ziemlich stark ein meine Geschichte erinnert.

Zumindest würde ich ein Ersatzauto vom Autohaus fordern, bis deines wieder aufgetaucht ist.

Du hast doch sicher eine "verbindliche Neuwagenbestellung" unterschrieben. Dort steht auch ein Liefertermin (verbindlich / unverbindlich). An diese Bestellung bist du 6 Wochen gebunden. Innerhalb dieser Zeit muss dir das Autohaus die Lieferung, einen Liefertermin, schriftlich bestätigen. Hat er das gemacht ? Wenn nicht kannst du vom Vertrag problemlos zurücktreten, denn die 6 Wochen sind vorbei. Du kannst dich aber auch einigen und ein anderes Auto dafür abnehmen. Ein Auto verschwindet aber nicht einfach so wenn es wirklich im Vorlauf des Autohauses war. Da haben die wohl einen Fehler gemacht. Einen Leihwagen zu berechnen ist in diesem Fall schon grenzwertig aber legal. Das Autohaus hat aber auch noch die Möglich im Programm zu schauen bei welchem anderen Händler in Deutschland sich noch so ein Fahrzeug befindet und kann versuchen es von dem Händler zu bekommen. Das ist eine normale Sache unter Vertragshändlern.

Setzt schriftlich eine Frist zur Lieferung (meinetwegen 7 Tage) und erklärt gleichzeitig, dass ihr bei Verstreichen der Frist zurücktretet.

Da der Kaufvertrag für einen Neuwagen keinen verbindlichen Liefertermin beinhaltet, kannst du leider keinen Ansprüche geltendmachen. Du kannst nur auf ein Entgegenkommen des Autohauses hoffen. Aber irgendwie verarschen die dich. Ein Auto verschwindet doch nicht einfach.