Ist die Abgrenzung/Zaun in deutschen Fußballstadien Pflicht?

Es ist wahrscheinlich eine bauliche Vorschrift, dass die Zuschauer nicht ohne weiteres in den Innenraum kommen.

Möglichkeiten sind ein Zaun oder Graben

Nein, eine generelle Vorschrift ist das nicht. Aber es kann aus Sicherheitsgründen veranlasst werden für bestimmte Bereiche.